2016年7月第3週 株 コメント

投資部門別コメント週次20160722

ブログ週間先物手口20160722

週足株価20160722ブログ用

時系列データ
投資部門別売買状況 長期時系列表 (日本株)
株式先物 投資部門別売買状況 累積買越枚数 グラフ
大手証券 先物建玉残高 枚数推移 グラフ



2016年7月第3週の日経平均株価は前週末比129円高の16627円で引けた。7月28-29日に行われる日銀金融政策決定会合の後に発表される金融緩和期待、政府による景気対策期待などが渦巻き、株価を支えた。一方、外部環境であるNY株高、円安は7月第2週とは異なってあまり進行しなかった。そのため、大幅高した7月第2週との比較で上昇のエネルギーは弱く、週を通して小幅高で終えることになった。

7月第3週はマザーズ先物の売買が開始された。一番上の表の先物合計の中にはマザーズ先物の売買金額も含まれている。マザーズ先物だけの週間売買金額は64億円であった。その中で、「自己13億円買い越し、個人2億円買い越しvs海外15億円売り越し」であった。TOPIXミニ先物よりも売買は少なく、スタート時点では寂しい売買枚数、売買金額であった。

また7月第3週は、任天堂が巨額の売買代金を記録したことがあげられる。その中で、キャピタル・リサーチが大量保有報告書を提出しており、7月28日時点ではこの週の19日-21日に任天堂の売却金額が780億円であったことまでは確認できる(追記 その後しばらくは任天堂株の大量売買の報告はなく、7月第3週は780億円の売却で確定)。一方、この週は任天堂の信用買残高(正確には買残-売残)が大幅に増加しており、これを売買金額に直すと790億円の買い越しが存在していた。常識的にはこの買い越しの大部分は個人であろう。

7月第3週の最大の買い手は海外であった。現先合計で1011億円の買い越し。うち現物で1262億円の売り越し。先物で2272億円の買い越し。うち日経平均ラージ先物で1757億円の買い越し。日経平均ミニ先物で253億円の売り越し、TOPIXラージ先物で509億円の買い越し。

先に記した通り、キャピタル・リサーチ1社だけで任天堂の現物株を少なくとも780億円売り越している。任天堂は外国人株主比率の高い銘柄である。海外による現物の売越額1262億円の全部が任天堂とは限らない。しかし、その多くの部分が任天堂の売りであった可能性は高いと思われる。

上記の株式先物手口概算の表から、この週に日経平均ラージ先物を最も大きく買い越していたのはシティであり、金額は1250億円であった。大手証券 先物建玉残高 枚数推移 グラフの上から5番目がシティの先物売買推移である。先物手口を分析しても確実なことはわからないが、可能性の高いシナリオを示すことならできる。日本株を1週間に1250億円も売買できる投資家は世界にそれほど多くは存在しない。その中の1社がシティを通して大きく動いた。新規の買い建てもありえるが、6月に売った分の買い戻しの方が確率としては高そうである。ヘッジファンドなどの投機筋の買い戻しであろう。シティ以外は小口なので、投資も投機も両方考えられる。

個人は現先合計で490億円の買い越し。うち現物現金で460億円の売り越し。信用で847億円の買い越し。先物で103億円の買い越し。今年の個人は大半の週で逆バリに徹していたが、この週は順バリになった。また先に書いた通り、任天堂1銘柄の信用だけで790億円も買い越していた。個人は任天堂の現物も買い越しであった可能性が高い。この週の個人は任天堂では大幅な買い越しであったが、任天堂を除く現先合計では売り越しであった。

信託は現先合計で468億円の買い越し。うち現物で660億円の買い越し。先物で192億円の売り越し。信託現物の売買代金は膨らんでおらず、任天堂の大量売買には参加していなかった。一方、トヨタは信託方式による自社株買いを週平均で190億円実施する必要がある。トヨタ以外でも未発表の信託方式による自社株買いがあったかもしれない。クジラなどの他の普通の信託も買い越していたであろうが、現先合計では小幅の買い越しであった可能性が高い。

7月第3週の最大の売り手は投信であった。現先合計で2104億円の売り越し。うち現物で147億円の売り越し。野村総研によると、7月第3週の国内株式型の公募投信は313億円の資金純流出になっている。公募投信の解約売りだけなら少なすぎるので、私募投信が少し買い越していた可能性が高い。

投信先物は1957億円の売り越し。うち日経平均ラージ先物で1817億円の売り越し。この週は野村アセットの「NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(野村レバETF)」が日経平均ラージ先物を1450億円前後の売り越しと計算できる。同じく野村アセットの「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」が日経平均ラージ先物を300億円前後の売り越しと計算できる。この週の同種のブルベア型ETFで純資産が大きいものは、先物は少しばかりの売り越しである。つまり、この週の投信先物の売りの大半は、ブルベア型ETFの大量解約(ベア型なら設定)に伴う先物売りであった。

合計すると、7月第3週は、「海外、個人、信託の買い越しvs投信の売り越し」であった。ポケモンGOを材料にして任天堂が記録的な売買となり、この1銘柄だけで少なくとも「個人信用790億円の買い越しvs海外780億円の売り越し」までは確認できる。任天堂の売買と自社株買いを除く中核部分は、「海外の先物買い越しvsブルベア型ETFの先物売り越し」という最近ではよく見られるパターンであった。

テーマ : 経済
ジャンル : 政治・経済

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