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投資部門別売買状況 現物と先物の時系列表

現物と先物の時系列表  現物、先物、現物先物合計
(東証、大証、名証)
 表は週次が6種類、月次が3種類、年次が1種類、グラフを後半に掲載
投資部門別時系列20210402

出所 東証統計月報 東証HP

2021年4月8日更新


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投資部門別売買状況 長期時系列グラフ(月次)

現物株の投資部門別売買状況の統計から「1974年7月~直近月(現在は2021年2月)」の数字を取り出してグラフ化したものを表示。グラフは単月と累計の2種類をセットにしている。海外、個人、信託、投信、事法、銀行、保険、証券、その他金融、その他法人、自己の順になる。そして、一番最後に11部門の合計を掲載する。

投資部門別売買状況長期グラフ202102

注意
上記の数字は取引所内で行われた取引金額の集計値。
公募、売り出しを始めとする取引所外取引の数字は含まない。

投資主体別売買動向が対象としている取引所について
1974年7月-1981年12月 東証
1982年1月-2013年7月 東証、大証、名証
2013年7月-直近月   東証、名証

出所  東証統計月報、東証HP


(手入力の数字も多く、正確性を保証できるものではありません。)


参照 株式売買関連の統計は他にもあります
 投資部門別売買状況 現物と先物の時系列表
 投資部門別売買状況 長期時系列グラフ(月次)
 投資部門別売買状況 先物累積買越枚数 グラフ
 先物建玉残高 証券会社別枚数推移 グラフ
 日銀資金循環統計に基づく株式投資部門別売買状況と保有残高グラフ
 株式分布状況調査 年度末と時系列グラフ


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海外投資家による日本株買い越し金額 長期推移 グラフ

海外投資家 日本株買い202101

2021年3月13日更新

参照 株式売買関連の統計は他にもあります
 投資部門別売買状況 現物と先物の時系列表
 投資部門別売買状況 長期時系列グラフ(月次)
 投資部門別売買状況 先物累積買越枚数 グラフ
 先物建玉残高 証券会社別枚数推移 グラフ
 日銀資金循環統計に基づく株式投資部門別売買状況と保有残高グラフ
 株式分布状況調査 年度末と時系列グラフ


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2019年12月第3週 株式需給コメント

12月第3週 投資部門別売買状況 現物先物合計 現物 先物
投資部門別コメント週次20191220


12月第3週 日経平均株価 日中足チャート
週足株価ブログ用20191220


時系列データ
 投資部門別売買状況 現物と先物の時系列表
 投資部門別売買状況 長期時系列グラフ(月次)
 投資部門別売買状況 先物累積買越枚数 グラフ
 先物建玉残高 証券会社別枚数推移 グラフ



(2019年12月第3週の株式市場の概況)
日経平均株価終値 23,817円 前週末比-206円

12月第3週の外部環境は、ドル円レートは少し円高、NY株は上昇であった。第2週末に米中部分合意が確実となった。第3週のアメリカは住宅をはじめとして良い経済指標がやや多く、NY株は来年の景気拡大を織り込む形で上昇が続いた。日本はファンダメンタルズ面では消費税増税後の10月分は反動減で悪く、11月はそこから回復という特に強弱を明確に表す指標は出なかった。日本の株価は米中部分合意で第2週末に大きく上昇したことに加え、円レートがやや強含んだこともあり、そこからさらに上昇するエネルギーを欠いた。週末の日経平均株価は3週ぶりに下落して週を終えることになった。


買い方
(1)自己

現物先物合計      + 1,735 億円
現物          + 1,594 億円
先物合計          + 141 億円
日経平均ラージ先物  + 1,014 億円
日経平均ミニ先物     - 66 億円
TOPIXラージ先物      - 764 億円

裁定売買
東証発表の裁定売買
 500億円の裁定形成
 (現物買い・先物売り)

裁定売買を実施した証券会社(「+」は現物買い・先物売りを示す)

野村    + 500 億円
みずほ   + 100 億円
三菱UFJ  + 100 億円
UBS    - 100 億円
ソシエテ  - 150 億円

東証発表の裁定残の株数変化から計算した裁定売買の推計値
 2000億円前後の裁定形成(現物買い・先物売り)

2種類の数字の差は1500億円。

自己に含まれる日銀ETF
 +766億円

日銀ETF以外の自己
 -1000億円前後

第3週の裁定売買は500億円に近い可能性が高い。裁定残はそれよりも1500億円多く増加している。これは以前に作った現物買い・先物売りのポジションを第3週に裁定勘定に移し替えただけと考える。

日銀ETF以外の自己1000億円売りは実質的には海外の代理の売りと考える。財務省統計では海外の現物買いが東証統計よりも1300億円ほど多い。おそらくOTCで海外買い・自己売りが1000億円ほどあり、自己がその現物を調達するために取引所で1000億円ほど買った。残り300億円の買いは、海外が現物株ではなく投資ファンドを買っているのかもしれない。第2週はこれとは反対にOTCで海外売り・自己買いが3000億円入ったと考えた。その一部に反対売買が出た可能性が高い。

以上は推測であるが、確度としてはかなり高いと思う。自己の現物買い1594億円、先物買い141億円を完全に説明することはできないが、近い金額なら説明可能になる。それ以外の複雑な売買も多数あったはずだが、それらの合計金額はあまり大きくはなかったと考えている。

買い方
(2)海外

現物先物合計      + 1,345 億円
現物            + 178 億円
先物合計        + 1,167 億円
日経平均ラージ先物     + 828 億円
日経平均ミニ先物     - 834 億円
TOPIXラージ先物    + 1,136 億円

大手証券(外資系14社、日系大手5社)の先物手口概算を示す。


12月第3週 大手証券 先物手口概算
ブログ週間先物手口20191220

先物建玉残高 証券会社別枚数推移 グラフ、 投資部門別売買状況 先物累積買越枚数 グラフは先物手口や先物投資部門別売買状況に関心がある方はぜひ見ていただきたい。

外資系14社の先物買いは1900億円であり、海外の先物買い1167億円よりは多い。この原因の多くは中心限月である日経平均ミニ先物3月限の建玉変化がわからないからと考える。2限月しか公表されないので1月限と2月限しかわからない。海外は外資系で日経平均ミニ先物3月限を大量に売っているはずである。外資系自己をはじめとしたそれ以外の主体も多少は先物を売買している。ただ追及するには意味があるほど大きな金額ではなく、不可能でもある。

自己のところで説明した通り、OTCでは1000億円弱の海外買い・自己売りが存在すると推測する。

そうであるならOTCをも含んだ海外の買いは現先合計で1345億円よりは多く、2300億円前後であることになる。東証統計では海外の買いは先物買いが中心であるが、それ以外に現物もプラスして1000億弱買っていた可能性が高い。ただこのOTCでの海外買いは第2週の売りの反対売買であり、投機筋の買い戻しと考える。

外資系先物の買い方トップはABNアムロクリアリング。ここは投機筋の買いである可能性が高い。上記に参照先を示した時系列グラフを見ればわかるが、回転が速い。近い将来に売りがある。

外資系先物の買い方2番目はバークレース。これも時系列グラフを見ればわかるが、ABNとは全く異なる。9月以降に買い続けている外資系証券は何社かあるが、金額で最大の証券会社はバークレーズである。バークレーズの先物買いが9月以降の上げの最大の主役である。

表現として適切ではないが、中期性の投機筋の買いと見ている。短期の回転売買を繰り返すABNとは異なる投機筋である。年金のような長期性の資金ではないと考えているため、便宜的に投機筋という言葉を使っているだけである。

第3週の場合、バークレーズの日次の売買にはこれほどの大きな買いはない。他社で買って建玉移管している。そのため移管が少なめのクレディスイスのように目立つことはない。

バークレーズでも買い続けているのはTOPIXラージ先物の大口顧客である。日経平均型の方は買った後にすでに利食い売りを出している。

外資系先物の買い方3番目はJPモルガン。ここもバークレーズと似た売買をしている。規模は少し小さい。ちなみに先物買い方第7番目のソシエテが9月からでは最大ではないが、年初からでは最大の買い手である。

第3週のNY株は上昇し、米中部分合意の成立後の景気回復を期待する雰囲気が強くなっている。ただアメリカと日本では置かれた経済環境が異なる。短期性の投機筋のABNが大量に買った以外はバークレーズなどの中期性の投機筋も第2週より金額は減ったが買いを続けた。

なお海外の現物の買いは178億円と少ない。これ以外のOTCで1000億円近い現物買いが入っているが、これは投機筋の買い戻しである可能性が高い。9月以降の海外は現物にも大量買いを入れた週がある。そうした週も売買手法が投機筋に近く、長期性の資金は少ないと考えている。そのため中期性の投機筋という奇妙な表現を使っている。

繰り返すが、第3週も含めた9月以降の株価上昇の主役は中短期性の投機筋の買いが主役であると見ている。

買い方
(3)事法

現物先物合計      + 709 億円
現物          + 674 億円

自社株買いが継続。ただ企業収益が悪化しており、金額は減少している。

買い方
(4) 個人

現物先物合計        + 502 億円
現物現金        - 1,647 億円
信用          + 942 億円
先物合計        + 1,207 億円
日経平均ラージ先物   + 340 億円
日経平均ミニ先物    + 795 億円
TOPIXラージ先物     + 60 億円

個人は今年に入って50週中43週で逆張り。

現物現金は高年齢富裕者層の株式離れが続く。

スイングトレーダーは信用を中心にかなり大量に新規の買いを入れた。

先物は買い戻しが中心。あくまでも中心であり、新規買いもいくらかは入っているであろう。

個人といっても投資家の種類の違い、ポジションの違いがあり、全体では502億円の逆張りの買いになった。


売り方
(1)信託

現物先物合計      - 2,574 億円
現物             - 841 億円
先物合計        - 1,733 億円
日経平均ラージ先物     - 563 億円
日経平均ミニ先物       - 1 億円
TOPIXラージ先物    - 1,162 億円

信託は10週連続の売り越し。高値警戒感をもった弱気を維持している。

米中部分合意成立が確実になって株価が上に飛んだのは第2週の金曜であった。第2週の信託は小幅の売り越しであり、様子見ムードであった。第3週になると上に飛んだ翌週であるため、多少の下値まで売ってきた。

売り方
(2)投信

現物先物合計      - 2,034 億円
現物            - 857 億円
先物合計        - 1,177 億円
日経平均ラージ先物   - 1,500 億円
日経平均ミニ先物       - 3 億円
TOPIXラージ先物     + 323 億円

野村総研による日本株型公募投信の資金流出入
 1413億円の純流出(この中の多くの部分が現物株の売りになる)

ブルベア型投信による日経平均ラージ先物の大口売買

野村アセット「NEXT FUNDS」シリーズ(1570)
「日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信」
 -750億円前後
野村アセット「NEXT FUNDS」シリーズ(1357)
「日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」
 -600億円前後
大和投信
「ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」
 -300億円前後

上記のファンドを含む観察中の大口ブルベア型投信7本の合計で-1800億円前後。

解約と大口ブルベア型投信7本以外の投信による売買

現物先物合計     + 1,180 億円
現物          + 560 億円
先物合計        + 620 億円
日経平均ラージ先物   + 300 億円
日経平均ミニ先物     + 0 億円
TOPIXラージ先物    + 320 億円

その他もろもろの投信の合計は1180億円の買い。金額は大きい。私募投信の買いが多いと考える。私募投信の背後にいるのは信託、保険、銀行などである。本体勘定と運用方針は異なる。第3週は大幅な買い越しである。ただ年初から見ると買って売って特に大きく買い越しているわけではない。ヘッジファンド的な回転売買をしているだけである。

投信も公募とブルベア投信は大幅な売り越しである。これらは信託と同様に弱気である。


(12月第3週合計)
合計すると、「自己、海外、事法、個人の買い越し vs 信託、投信の売り越し」であった。

自己は日銀ETFが下げ局面で買う。自己には海外の代理の買いも含まれていると思われる。事法はコンスタントに買い、個人は先物買い戻しやスイングトレーダーの新規買いがあった。ただ実質的な最大の買い手は海外であった。中短期性の投機筋の比率が高いと思われる。

売り方は信託が最大。弱気であり、株式離れも進む。投信の中には短期売買の私募投信は買ったが、公募投信とブルベア投信は弱気で大量に売り越した。第2週の金曜に米中部分合意成立確実で株価は上に飛んだ。信託と投信は弱気継続で第3週は少し下値まで売ってきた。

結果として、日経平均株価は週間で206円下落して週末の需給は均衡し、12月第3週を終えることになった。


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2019年12月第2週 株式需給コメント

12月第2週 投資部門別売買状況 現物先物合計 現物 先物
投資部門別コメント週次20191213


12月第2週 日経平均株価 日中足チャート
週足株価ブログ用20191213


時系列データ
 投資部門別売買状況 現物と先物の時系列表
 投資部門別売買状況 長期時系列グラフ(月次)
 投資部門別売買状況 先物累積買越枚数 グラフ
 先物建玉残高 証券会社別枚数推移 グラフ



(2019年12月第2週の株式市場の概況)
日経平均株価終値 24,023円 前週末比+669円

12月第2週の外部環境は、ドル円レートは円安、NY株は上昇であった。ファンダメンタルズ面では金曜の日銀短観を始め弱めの数字が多かったが、無視される状況が続く。株価を動かした中心材料は相変わらず米中貿易交渉であり、次がイギリスの総選挙とブレグジットの動向であった。木曜の夜にトランプ大統領がツイッターで米中部分合意の成立が確実であることを意味する内容を発信した。そしてイギリスの総選挙では保守党が大勝し、ジョンソン首相の方針通りにブレグジットが実現することが確実になった。木曜のNY株は上昇し、円安が進行した。そして木曜までは少しばかりの上昇にすぎなかった日本株も金曜には急上昇した。週末は年初来高値を更新して週を終えることになった。


買い方
(1)海外

現物先物合計      + 6,279 億円
現物          + 2,852 億円
先物合計        + 3,426 億円
日経平均ラージ先物   + 1,219 億円
日経平均ミニ先物      + 639 億円
TOPIXラージ先物    + 1,536 億円

大手証券(外資系14社、日系大手5社)の先物手口概算を示す。


12月第2週 大手証券 先物手口概算
ブログ週間先物手口20191213

先物建玉残高 証券会社別枚数推移 グラフ、 投資部門別売買状況 先物累積買越枚数 グラフは先物手口や先物投資部門別売買状況に関心がある方はぜひ見ていただきたい。

外資系14社の先物買いは1850億円であり、海外の先物買い3426億円よりは少ない。この原因の多くは日経平均ミニ先物3月限の建玉変化がわからないからだ。そのため1千数百億円の外資系先物の買いが海外の買いより少なくなった。日経平均ミニ先物3月限には1千数百億円の外資系≒海外の買いがあると考える。

自己のところでも説明するが、日銀ETF以外の自己は3200億円の売りである。そして外資系現物の財務省統計は約500億円の売りであり、東証統計と3400億円ほどの差がある。ここからOTCでは3000億円強の海外売り・自己買いが存在すると推測する。

そうであるならOTCをも含んだ海外の買いは現先合計で6279億円よりは少なく、3000億円強であると考える。海外の買いは先物中心ということになる。

外資系先物の買い方トップはパリバ。12月18日にブルームバーグがパリバはドイツのプライム・ブローカレッジを引き継ぐと報道した。ということはパリバの久しぶりの大口売買は以前はドイツで売買していたヘッジファンドの買いであるかもしれない。

外資系先物の買い方2番目はUBS。最近は大口の売買が減った。そこに突然日経平均ラージ先物を中心とした3000億円の買いである。日経平均型先物はショートを一気にロングに変えている。この買い方はUBS本体運用部やスイス系プライベートバンクの買い方ではない。クレディ・スイスで売買をしているような投機筋の買い方である。

外資系先物の売り方トップはソシエテ。4250億円の売りは大きい。ただ日経平均ミニ先物については3月限に買いがある可能性がある。そのため、実際の売りはもう少し少ないと思われる。今まで買いを積み上げてきたので利食い売りである。

第2週もトランプ大統領の米中部分合意を期待して投機筋が先物中心に買っていた。ずっと先物を買い続けてきたソシエテなどは、金曜も含めて利食い売りになっている。ソシエテ以外も金曜は外資系も売りと買いが激突していた。

週間でも海外全体の買いは3000億円強であり、大きな金額ではない。ただ米中部分合意の成立確実は大変大きな材料であり、株価は金曜に上に飛ぶことになった。

買い方
(2)投信

現物先物合計      + 577 億円
現物          + 661 億円
先物合計          - 84 億円
日経平均ラージ先物   + 611 億円
日経平均ミニ先物     + 0 億円
TOPIXラージ先物    - 686 億円

野村総研による日本株型公募投信の資金流出入
 662億円の純流出(この中の多くの部分が現物株の売りになる)

ブルベア型投信による日経平均ラージ先物の大口売買

野村アセット「NEXT FUNDS」シリーズ(1570)
「日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信」
 +20億円前後
野村アセット「NEXT FUNDS」シリーズ(1357)
「日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」
 +400億円前後
大和投信
「ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」
 +20億円前後

上記のファンドを含む観察中の大口ブルベア型投信7本の合計で+450億円前後。

解約と大口ブルベア型投信7本以外の投信による売買

現物先物合計      + 770 億円
現物          + 1,320 億円
先物合計        - 560 億円
日経平均ラージ先物   + 140 億円
日経平均ミニ先物       + 0 億円
TOPIXラージ先物    - 690 億円

その他もろもろの投信の合計は770億円の買い。金額はやや大きい。私募投信の売買が多いと思われる。現物だけの買いと、現物買い・TOPIXラージ先物売りを組み合わせたロングショートが多い。


売り方
(1) 個人

現物先物合計      - 3,714 億円
現物現金        - 3,540 億円
信用            - 171 億円
先物合計           - 3 億円
日経平均ラージ先物    + 57 億円
日経平均ミニ先物      - 150 億円
TOPIXラージ先物     + 76 億円

個人は今年に入って49週中42週で逆張り。

現物現金は高年齢富裕者層の株式離れが続く。上値に売り指値を置いているので株価が上がると売り金額が増える。

スイングトレーダーも信用を中心に少しは売ったようである。

なお、先物手口の「その他(ネット証券等)」は日経平均ミニ先物を中心に買いになっている。これはミニ先物の3月限を含んでいない。3月限は海外の買いに対して個人は売りになっている可能性が高い。そのため個人の先物は合計すると3億円だけの売り越しになった。

売り方
(2)自己

現物先物合計      - 3,136 億円
現物           - 203 億円
先物合計        - 2,933 億円
日経平均ラージ先物   - 1,539 億円
日経平均ミニ先物     - 462 億円
TOPIXラージ先物     - 921 億円

裁定売買
東証発表の裁定売買
 2403億円の裁定形成
 (現物買い・先物売り)

裁定売買を実施した証券会社(「+」は現物買い・先物売りを示す)

みずほ    + 1,900 億円
三菱UFJ   + 1,050 億円
ソシエテ   - 200 億円
野村     - 350 億円

東証発表の裁定残の株数変化から計算した裁定売買の推計値
 2800億円前後の裁定形成(現物買い・先物売り)

2種類の数字の差は400億円。

自己に含まれる日銀ETF
 +60億円

日銀ETF以外の自己
 -3200億円前後

第2週の裁定売買は2800億円に近い可能性が高い。自己による裁定で現物買い・先物売りが2800億円ほど入った。海外のところに書いた通り、そこに3000億円強の海外の代理売りが自己部門に入った。その結果、自己の現物は203億円の売りになった。日銀ETF以外の自己も3200億円の売りになった。


(12月第2週合計)
合計すると、「海外、投信の買い越し vs 個人、自己の売り越し」であった。

海外は自己に含まれるOTCの現物売りを除くと3000億円強の買いであり、投機筋が中心だが金額は大きなものではない。15日期限のアメリカの対中関税引き上げがないことが12日木曜のNY時間にほぼ明らかになった。これは材料としては大きい。そこにイギリスの保守党が選挙で大勝という上乗せ材料があった。

まずダブルインバースETFを中心にカラ売りをしていた投資家は踏み上げ買い戻しになった。それ以外の売買も、売り方、買い方の両方の指値が上に大きく飛んだ。海外の中でも踏み上げを含む買いと利食い売りがぶつかっていた。海外は10月以降、この材料も含めてほぼ継続して買い越してきたので、第2週に特に買いが膨らむことはなかった。

売り方の中心は個人。ここは株式離れの現物現金売りを長年出し続けている。ただし上値での指値売りである。株価が大きく上昇すると売り越し金額が増える。

結果として、日経平均株価は週間で669円上昇して週末の需給は均衡し、12月第2週を終えることになった。


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